Предсказатель Google

Исследование, опубликованное в журнале Nature, называется «Квантификация торгового поведения на финансовых рынках». Его авторы – профессор школы бизнеса в Уорвике (Великобритания) Тобиас Прейс, Хелен Сюзан Моут из Университетского колледжа Лондона и Юджин Стенли из Бостонского университета (США).

Периоды беспокойства по поводу состояния экономики предшествуют появлению трендов продаж на финансовых рынках

Тот факт, что интернет может влиять на поведение бирж, давно стал общеизвестным. Вот совсем недавний пример: 23 апреля на взломанной странице Associated Press в Twitter появилось сообщение о взрывах в Белом доме. Мгновенно отреагировал индекс Dow Jones Industrial Average, потеряв 145 пунктов.

С другой стороны, с помощью интернета можно предсказывать некоторые явления из области медицины. К примеру, благодаря тому, что люди имеют привычку ставить себе диагнозы в Сети, забивая в поисковый запрос симптомы, и заниматься самолечением, можно предугадать и спрогнозировать распространение эпидемии гриппа. Работает это просто: повышение количества запросов в Google типа «лекарство насморк», «сбить температуру», «лечение от гриппа» и тому подобных говорит о том, какого рода у людей проблемы.

Но вот как с помощью интернета можно предсказывать поведение рынков? Тобиас Прейс со своими коллегами задались вопросом, а нет ли корреляции между количеством запросов в Google по названию компании, торгующейся на бирже, и поведением акций этой компании? Угадать цену акций с помощью этого метода не удалось.

Затем исследователи поставили более широкую задачу: предугадать поведение не акций отдельных компаний, а всего рынка в целом. Для этого они проанализировали частоту использования в поисковом запросе 98 финансовых терминов вроде «прибыль», «долг», «кредит», «убытки», «Nasdaq», «дериватив» и так далее с 2004 по 2011 год. Причем воспользовались ученые открытыми данными сервиса Google Trends, пишет Buisness Insider. Они сравнили поисковые запросы с данными закрытия Dow Jones Industrial Average.

На эту тему
• Google откроет собственные офлайн-магазины
• Названы причины обрушения акций компании Apple
• Apple проиграла Google в карты
• Google решил изменить концепцию поиска

После этого ученые решили сыграть в инвестиционную игру. Если число запросов по финансовым терминам на прошлой неделе шло вниз, они покупали гипотетические акции и занимали длинную позицию, держа бумаги и ожидая, пока их цена пойдет вверх. Если число запросов росло, то они открывали короткие позиции, играя на падении рынка, и продавали акции. Смысл в том, что люди забивают в строку поиска такие термины, как «рынки», «портфолио» и «экономика», когда они беспокоятся о состоянии бирж. Рост числа такого рода поисковых запросов сопровождался падением бирж. И наоборот, падение числа финансовых запросов отражало повышение оптимизма, что отражалось в росте рынков.

С помощью этой стратегии, основанной на анализе поисковых запросов, можно очень неплохо зарабатывать. По словам Прейса, если взять за основу запрос «долг», то с 2004 по 2011 год можно было получить 326% прибыли. Идея проста: если число запросов «долг» в Google растет – продавай, падает – покупай. Для сравнения – традиционная консервативная политика игры на бирже, игнорирующая запросы Google, принесла 16% прибыли за аналогичный период.

«Периоды беспокойства по поводу состояния экономики предшествуют появлению трендов продаж на финансовых рынках по низким ценам. Во время таких периодов люди имеют обыкновение собирать как можно больше информации о состоянии рынков. Вероятно, такое поведение пользователей может быть отражено в росте запросов на финансовую тему, которые отслеживаются Google Trends», – говорится в исследовании ученых.

По словам Прейса, эта методология вызвала большой интерес в финансовых кругах, передает Businessweek. «Это увлекло некоторых людей в сфере финансов. Это может привести к изменениям в их инвестиционных алгоритмах и стратегиях», – говорит ученый. «Занятно видеть, как данные по онлайн-поиску могут дать нам новое понимание того, как люди собирают информацию, перед тем как принимать решения – процесс, который достаточно сложно измерить», – в свою очередь говорит соавтор исследования Хелен Сюзан Моут.

Но, ествественно, Тобиас Прейс предостерег от использования Google-стратегии в ежедневной игре на бирже. «Я бы не советовал использовать этот метод без тщательной проверки», – отметил он. Кроме того, рынки имеют способность к адаптации. Если все начнут использовать Google, чтобы обмануть систему, эта стратегия станет менее эффективной.

Другим слабым местом является то, что термины, которые забивают в поиск пользователи, также меняются. «Вам нужно найти способ определить на лету, в режиме реального времени, каковы те острые проблемы и темы, которые относятся к поведению рынка», – отмечает Прейс. Да, в период с 2004 по 2011 год такой термин – «долг», поскольку именно с долговыми обязательствами во многом были связаны взлеты и падения рынков. Но он не может быть вечным, каждую неделю это может быть новое слово.

Прейс добавил, что Google – это только начало. Например, анализ запросов в Wikipedia даст информацию, насколько часто люди смотрят специфические статьи, что позволит предсказывать их поведение в реальной жизни.